《家范》六卷，包括《宗法》、《婚礼》、《葬仪》、《祭礼》、《学规》各一卷，《官箴》、《荥阳公家塾广记》、《舍人官箴》、《择善》共一卷。其中《宗法》为整理春秋以前封侯建邦时代的封建宗法制度而作，具有考证古代社会制度的历史意义。《婚礼》、《葬仪》、《祭礼》依据《礼记》的制礼原则并参考《仪礼》的条文，再结合当前的社会风俗，将古今之礼加以参校修订而成，使之既符合圣人的制礼之义，又便于今人依礼而行。《学规》则辑录东莱历年在明招、丽泽等书院讲学时所制定的规约，包含一定的教育思想。《官箴》记录为官时必须警戒之事。《荥阳公家塾广记》是东莱追记高祖吕希哲的遗言。《舍人官箴》是东莱追记伯祖吕本中的为官语录。《择善》是东莱平时从《左传》、《战国策》、《史记》、前后《汉书》、《三国志》、《南北史》、《唐史》中所录出的可资择善而从的典故，以供立身处世的借鉴之用。整部《家范》收录了东莱关于社会实用方面的著作，集中体现了他的经世致用的务实思想。
《少仪外传》二卷，杂取经传嘉言善行切于立身应世者辑为此书，皆博学切问之事也，而大要以谨厚为本。
《杂说》二卷，是杂辑东莱讲论各方面见解的记录。他论学云：“善学者之于心，治其乱，收其放，明其蔽，安其危；守之必严，执之必定。少怠而纵之，则存者亡矣。”这一理论，显然是对孟子所谓“学问之道无他，求其放心而已矣”的进一步发挥。其论性与情的关系云：“情便是性，波便是水。李翱却分作两段看了，宜乎当时释氏之盛，只缘吾党无人，反为释氏所谩。”他还认为：“看史非欲闻见该博，正是要识前言往行以畜其德。”所谓“识前言往行以畜其德”，实可视为吕氏治学之特色。
《卧游录》一卷，为其晚岁卧病时，取史传所载古今人境胜处录之，共五十五则。
《近思录》十四卷，与朱子合编。辑录周濂溪、二程、张横渠语录六百二十二条，分类汇编，为初学义理之入门书。
四、吕东莱的史学著作
吕东莱在史学方面，有《大事记》十二卷，并附《通释》三卷、《解题》十二卷；《左氏国语类编》二卷（已佚），《历代奏议》十卷（已佚），《国朝名臣奏议》十卷（已佚），《读史纲目》一卷，《读汉史手笔》一卷；《西汉精华》十四卷，《东汉精华》十四卷，《西汉财论》十卷（已佚），《历代制度详说》十二卷，《欧公本末》四卷，《史说》一卷；又有《十七史详节》，凡收书十种，合二百七十三卷，《通鉴节要》二十四卷（已佚），《宋通鉴节要》五卷（已佚），《诸史类编》六卷；又为范祖禹所著的《唐鉴》作注，凡二十四卷。在纪事方面则有《入越录》一卷，《入闽录》一卷，《庚子辛丑日记》一卷。
《大事记》十二卷，并附《通释》三卷、《解题》十二卷，合二十七卷。本书取司马迁《年表》所书编年系月的体例，复采辑《左传》、历代史、《皇极经世》、《稽古录》、《资治通鉴目录》等书举要以广之。本欲历辑自春秋至五代的重大历史事件，以供后人借鉴。可是，当他带病撰写到临去世前二十天的时候，突然病情恶化，不得不就此搁笔。所以只辑自周敬王三十九年至汉武帝征和三年（前481—前90）这段历史时期的一些历史事件，最后未能完成编辑计划，永远留下了一桩未竟的事业。在当时的讲学家中，唯东莱博通史传，不专言性理，故朱子颇讥吕学为“杂”。然而独对于《大事记》，不得不叹服其编述之“精密”。他说：“其书甚妙，考订得子细。”又说：“伯恭《大事记》辨司马迁、班固异同处最好。……渠大抵谦退，不敢任作书之意，故《通鉴》、《左传》已载者，皆不载；其载者皆《左传》、《通鉴》所无者耳。”又谓其《解题》“煞有工夫，只一句要包括一段意”。诸如书中周慎靓王二年所载魏襄王问孟子事，取苏辙《古史》之论，后来朱子作《孟子集注》，即引用其说，可见朱子亦心服其淹通。四库题臣谓东莱“所学终有根柢，此书亦具有体例。即如每条下各注‘从某书修’云云，一一具载出典，固非臆为笔削者可及也。《通释》三卷，如说经家之有纲领，皆录经典中要义格言。《解题》十二卷，则如经之有传，略具本末而附以己见。凡《史》、《汉》同异及《通鉴》得失，皆缕析而详辨之。又于名物象数旁见侧出者，并推阐贯通，夹注句下”。
《读史纲目》一卷，综论读史之法。分官制、兵制、财赋、刑法、政事、君德、相业、国势、风俗、辨《史记》十篇有录无书等十目。其谓：“读史先看统体，合一代纲纪、风俗、消长、治乱观之。……既识统体，须看机括。国之所以兴所以衰，事之所以成所以败，人之所以邪所以正，于几微萌芽时察其所以然，是谓机括。”又谓：“读史既不可随其成败以为是非，又不可轻立意见易出议论，须揆之以理，体之以身，平心熟看，参会积累，经历谙练，然后时势事情渐可识别。”
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